켈리 계산기
이길 확률과 손익을 입력하면, 한 번의 매매에 전 재산의 몇 %를 거는 게 적당한지 알려드려요.
켈리 법칙이 처음이신가요?
매번 너무 적게 걸면 돈이 느리게 불어나고, 너무 많이 걸면 몇 번 연속으로 잃었을 때 회복할 수 없게 됩니다. 켈리 법칙(Kelly Criterion)은 그 사이에서 장기적으로 돈이 가장 빨리 불어나는 최적의 베팅 비율을 계산해 주는 공식이에요.
예시: 이길 확률 60%, 이기면 건 돈만큼 따고 지면 건 돈을 잃는 게임이라면, 켈리 공식의 답은 "매번 자본의 20%씩 걸어라"입니다. 그보다 많이 걸면 오히려 장기 수익이 나빠지고 파산 위험만 커져요.
다만 공식은 "승률을 정확히 안다"고 가정하는데 실제로는 추정일 뿐이라서, 실전에서는 계산값의 절반(하프 켈리)만 거는 것이 일반적입니다. 이 계산기가 그 조절까지 도와드려요.
1조건 입력
본인의 매매 방식을 숫자로 적어 주세요. 감이 안 오면 예시를 눌러 보세요.
이길 확률의 본인 추정치. 예: 10번 중 5~6번 이기면 55%
이겼을 때 얻는 수익 폭. 예: +10%에서 익절
졌을 때 잃는 폭. 예: −5%에서 손절
이 전략에 쓸 전체 자금. 입력하면 결과를 금액으로 보여드려요.
이론값을 그대로 걸면 오르내림이 매우 커요. 보통 절반 이하만 겁니다.
2결과
지금 조건에서 한 번에 얼마를 거는 게 적당한지 알려드려요.
만약 100번 반복한다면? (시뮬레이션)
같은 조건으로 100번 반복하는 가상 시나리오 300개를 계산해서 그중 30개를 그렸어요. 굵은 선은 300개 전체의 중간 성적(중앙값)이고, 세로축은 자산이 몇 배가 됐는지(로그 눈금)입니다. 입력값이 같으면 항상 같은 그림이 나와요.